Month: novembre 2017

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 27 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

XBTUSD grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 7600$-10700$ | La VWAP a 2 mesi si aggiorna a 6600$, la zona di resistenza va da 9600 a 10700 dollari ed è definita dalla 3a e 4a linea di deviazione, iniziamo la settimana sulla resistenza e per quanto sia difficile raggiungere la quarta linea di deviazione positiva è gia successo l’8 Novembre scorso di testarla per 1 solo giorno, non escludo un picco massimo a 10700$ per questa settimana.

La zona di supporto va da 6600 a 7600 dollari ed è definita dalla VWAP e la 1a linea di deviazione.

Nel caso si materializzi una forte presa di profitto ritengo sia comunque molto difficile vedere un test sulla VWAP a 6600$ vista l’enorme forza di questo mercato è molto più probabile che regga il livello a 7600$, l’oscillatore RSI è nettamente in ipercomprato con la sua media appena sopra il livello soglia di 70; queste due condizioni non precludono comunque una ulteriore spinta del mercato a 10700$.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3700-4400 Dollari Statunitensi.

Altcoins: analisi quantitativa

In questo update confronteremo le principali altcoins verso il bitcoin con i sistemi quantitativi che utilizzo nella previsione annuale che pubblico nel primo post di ogni anno. Concisamente elencheremo i valori di volatilità e guadagno di questi asset alternativi al bitcoin. Vi ricordo che è sempre preferibile investire in asset dalla bassa volatilità e di conseguenza dagli alti guadagni, la volatilità va sempre a detrimento dei rendimenti.
Utilizzeremo dati settimanali, in particolare le ultime 52 settimane, ove possibile.
Quando tutte le volte che mi chiedete consigli sulle altcoin vi dico che è meglio lasciar perdere è proprio perchè NESSUNA ALTCOIN mostra guadagni positivi sopra l’unità questo perchè sono dominate dalla volatilità che disintegra il guadagno finale dell’asset.

ALTCOIN Guadagno (G) Volatilità (RMS)
Ethereum 0.9865 0.176
Dash 0.9862 0.188
Monero 0.979 0.1509
Litecoin 0.977 0.1511
Ethereum Classic 0.9765 0.169
Next 0.961 0.182
Ripple 0.96 0.236
Zetacash 0.951 0.1631
Stellar Lumens 0.9313 0.29
Bitcoin Cash 0.93 0.207
Qtum 0.909 0.206
Iota 0.88 0.179
Eos 0.8421 0.322
Bitcoin Gold n/a n/a

Detto questo, le altcoins “meno peggio” sono Dash ed Ethereum seguiti da Monero e Litecoin con una preferenza per queste ultime due a causa della minore volatilità rispetto a Ethereum e Dash.

Una menzione speciale a Bitcoin Cash che, considerando l’ elevata capitalizzazione di mercato, sia Guadagno che Volatilità sono pessimi.

Per concludere, il grande errore è quello di confrontare le altcoin con il dollaro o l’euro, a mio avviso è saggio confrontarle direttamente col Bitcoin; contro le valute fiat è facile ben figurare.

Appendice Tecnico

La procedura per il calcolo della volatilità e del guadagno è sempre la stessa spiegata in passato:

  1. Calcolo del logaritmo tra il valore della barra di oggi diviso la barra di ieri
  2. Valori medi (avg) degli ultimi 52 periodi (n) (1 anno utilizzando dati settimanali)
  3. Calcolo Volatilità  (rms)
  4. Calcolare la persistenza del prezzo con la formula P = (((avg / rms) – (1 / sqrt (n))) + 1) / 2
  5. Calcolo del guadagno con la formula G = ((1+rms)^P* ((1-rms)^ (1-P))
Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 20 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

xbtusd grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 6800$-8600$ | Questa settimana la VWAP a 2 mesi si aggiorna a 6100$ dai 4800$ di settimana scorsa, i nuovi dati vanno a sostituire i vecchi e può capitare di avere discreti cambiamenti sul livello di prezzo della nostra media di riferimento.

La zona di resistenza va da 8600 a 9800 dollari ed è definita dalla 2a e 3a linea di deviazione sopra la VWAP a 2 mesi.

La zona di supporto va da 6100 a 6800 dollari ed è definita dalla VWAP e un livello intermedio tra la VWAP e la 1a linea di deviazione.

Ritengo sia molto difficile vedere un test sulla VWAP a 6100$, dovesse esserci qualche presa di profitto il mercato non dovrebbe scendere sotto i 6800$, l’oscillatore RSI ha girato al rialzo senza testare la zona di ipervenduto nella scorsa settimana durante il minimo a 5500$, che come ho detto settimana scorsa è un segnale di forza, continuo a credere che questo mercato andrà sopra gli 8000$ eventualmente dopo una piccola correzione sul nostro primo supporto a 6800$.

L’altro template che utilizzo su Tradingview con media KAMA e livelli di deviazione è molto simile come livelli di supporto e resistenza; la KAMA settimanale passa a 5800$ non lontana dai 6100$ della VWAP a 2 mesi.
La zona di resistenza è invece 8000$-9300$ leggermente più bassa di quella presentata con questo update pari a 8600-9800$.
Sostanzialmente abbiamo indicazioni simili tra i due template (VWAP usando Sierrachart e KAMA utilizzando Tradingview.com)

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3200-4000 Dollari Statunitensi.
Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 13 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

xbtusd grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 4800$-6200$ | La zona di resistenza va da 6200 a 7600 dollari ed è definita dalla 1a e 2a linea di deviazione sopra la VWAP a 2 mesi.

La scorsa settimana avevo ipotizzato una correzione giù nella zona di supporto compresa tra 6500$ e 5400$, così è stato con un minimo intorno a 5500$. Sinceramente mi aspettavo una minore pressione ribassista tuttavia è parecchio tempo che il cross XBTUSD non ritorna in zone più vicine alla VWAP di medio periodo.

Penso che la correzione non sia ancora finita, molto probabilmente è ora di testare la VWAP a 2 mesi che ora passa a 4800$. Ritengo sia molto difficile raggiungere i 3300 dollari ossia la prima deviazione negativa, questo non avviene da molti mesi e un tale calo potrebbe anche favorire il flippening in favore del bitcoin cash, un evento che potrebbe spaventare la community del bitcoin. Personalmente possiedo ancora una parte dei bitcoin cash splittati dal fork di Agosto; per ora non li vendo per diversificare un minimo il mio investimento in criptovalute.

L’oscillatore RSI suggerirebbe un ribasso ma è da vedere se riesce a portarsi in pianta stabile sotto il valore centrale di 50, anche qui vale lo stesso discorso fatto per la vwap a 2 mesi, è molto tempo che l’oscillatore non va in ipervenduto quindi non mi stupirei di vederlo in quella zona durante la settimana.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3100-3700 Dollari Statunitensi.

Molti penseranno che l’evento catastrofico inatteso sia stato l’attacco al bitcoin da parte di alcune forze del mercato, in quest’ottica mi permetto di dissentire perchè siamo molto lontani dal supporto calcolato con 6-7.5 deviazioni standard. Quello che stiamo vedendo sono le normali forze del mercato al lavoro tra di loro, il più forte vincerà cosi come nel business alla fine rimane sempre e solo un vincitore dopo una lotta solitamente animale senza sconti.

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 6 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

xbtusd grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 6500$-7600$ | La zona di resistenza va da 7600 a 8700 dollari ed è definita dalle due linee di deviazione più lontane dalla VWAP.

Penso sia ora di una correzione verso il primo supporto situato a 6500$, l’area di acquisto per questa settimana va appunto da 6500 giù fino a 5400 dollari. Ritengo sia molto difficile raggiungere i 5400 dollari, un minimo a 6500$ è molto piu’ probabile e non comprometterebbe eventuali nuovi massimi in arrivo.

Come spiegato molte volte in passato è importante osservare dove sono situati i minimi e i massimi per capire in quale direzione è sbilanciato il cross XBTUSD, vista la grande forza delle ultime due settimane sarebbe più coerente un eventuale minimo intorno a 6500$.

Per concludere il primo livello da osservare è 6500$, il successivo 5400$ e senza notizie negative inattese vedo impossibile questa settimana scendere sulla VWAP a 4350$.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 2250-2875 Dollari Statunitensi.

Dato che me lo chiedete in molti, volevo spendere due parole su come viene calcolata l’area di supporto in caso di una forte discesa dovuta a notizie negative inaspettate. Utilizzo le ultime 52 settimane per il calcolo della volatilità e partendo dal prezzo di chiusura della settimana precedente proietto due valori di supporto utilizzando 6 e 7.5 volte il valore unitario della volatilità calcolata. In passato ho spiegato il concetto delle “sei sigma” che riguarda la qualità costruttiva nei processi industriali e l’ho applicato in questo campo per calcolare livelli di supporto e resistenza praticamente inviolabili e che hanno validità ovviamente solo per la settimana in corso.
Si utilizza appunto un valore di sei volte, con una tolleranza extra di 1.5, per arrivare a una deviazione massima che consideri 7.5 volte la volatilità iniziale.

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