Month: dicembre 2017

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 10 Dicembre 2017

XBTUSD Grafico Giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 11500$-19100$ | La zona di resistenza per questa settimana è molto ampia ma meno di quella precedente e va da 17500 a 19100 dollari, la zona di supporto è intorno alla 2a linea di deviazione, da 11500 a 11300 dollari.

Chiaramente la volatilità intraday da domani aumenterà a causa dell’impatto dei future CME e CBOE, potrebbero quindi materializzarsi delle ottime opportunità di acquisto se il prezzo dovesse portarsi per brevi lassi di tempo sotto gli 11500$. Considerato che l’arrivo dei derivati non è una notizia inattesa non mi aspetto nessun tipo di impatto sull’attuale trend rialzista, quello che vedremo sarà solamente un aumento della volatilita intraday.

Anche questa settimana per compensare i livelli di volatilità record ho settato i coefficienti per calcolare i vari livelli di deviazione della VWAP in modo da avere una maggiore coerenza con altri indicatori che utilizzo.

L’oscillatore RSI è sempre nettamente in ipercomprato anche se ha scaricato un pò mantenendosi sempre sopra la soglia di 70; finchè c’è questa grande forza questo oscillatore rimarrà costantemente sopra 70 e quindi va sempre contestualizzata la lettura dell’RSI in funzione della condizione del mercato, ad oggi ancora in estrema forza.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale sale a 4100-5300 Dollari Statunitensi.
Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: Previsione di lungo periodo

Per questa analisi utilizzerò l’indicatore di regressione lineare che è basato sul trend del prezzo dello strumento finanziario su un periodo di tempo specifico. Il trend è determinato calcolando la linea di regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati. La tecnica dei minimi quadrati fa corrispondere ad una trendline i dati nel grafico minimizzando la distanza tra di essi (rappresentati da punti) e la trendline di regressione lineare.

In realtà andrò a calcolare la regressione lineare sui dati storici del cross bitcoin/dollaro dopo aver effettuato il logaritmo naturale degli stessi, questo significa che in realtà farò una regressione esponenziale che mi permetterà di estrapolare i dati nel futuro con maggiore precisione; potrò così vedere dove è diretto il bitcoin nei prossimi uno-due anni.

Il calcolo l’ho eseguito con un software di statistica, questa è la tabella con i coefficienti della regressione, inclusi i valori limite al 95% per avere una finestra di previsione.

Ln(Pr) Param. Ln(P) t -95.00% Cnf.Limit +95.00% Cnf.Limit
Intercept -1.68510 -27.9435 -1.80335 -1.56685
t 0.00327 108.1337 0.00321 0.00333

Con questi valori vado poi a costuire le due formule che mi daranno il limite inferiore e superiore della previsione con un livello di confidenza del 95%.

Limite Inferiore = exp( -1.56685+0.00333*t)
Limite Superiore = exp( -1.80335+0.00321*t)

Dove t rappresenta il numero di giorni esistenti tra il 3 gennaio 2009 e la data interessata per la previsione. Se ad esempio vogliamo calcolare il limite inferiore tra 10 anni andremo a calcolare:

Lim.Inferiore = exp( -1.56685+0.00333*6907) = ~ 2 miliardi di dollari

Chiaramente le previsioni esponenziali danno luogo a errori elevatissimi tale per cui sono sconsigliate per previsioni cosi di lungo periodo anche perchè, a un certo punto, l’ecosistema bitcoin e delle criptovalute in generale raggiungerà un livello di saturazione del mercato.

Un intervallo più ragionevole potrebbero essere un anno, in questo caso abbiamo un prezzo futuro stimato del cross XBTUSD compreso tra 14 e 27 mila dollari.

Previsione a 1 anno del cross XBTUSD con regressione esponenziale

In generale è saggio non andare oltre il 20% della lunghezza dello storico disponibile per evitare errori previsionali enormi.
In questo caso parliamo di un orizzonte temporale massimo per la durata della pevisione di due anni.

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 3 Dicembre 2017

XBTUSD Grafico Giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 10500$-14400$ | La zona di resistenza per questa settimana è molto ampia e va da 12000 a 17000 dollari ed è definita dalla 2a e 4a linea di deviazione, iniziamo la settimana sulla resistenza ma credo sia possibile arrivare ai 14000 dollari con un picco massimo a 17000.

Per compensare i livelli più alti di volatilità ho aumentato i coefficienti per calcolare i vari livelli di deviazione della VWAP in modo da avere una maggiore coerenza con altri indicatori che utilizzo su tradingview per il calcolo di volatilità, supporti e resistenze; tutto questo per garantire una maggiore coerenza tra i diversi approcci che utilizzo.

Siamo molto sbilanciati al rialzo e non mi aspetto significativi cali per questo motivo la zona di supporto è più compatta e va da 9250 a 10500 dollari appena sopra la 1a linea di deviazione.

L’oscillatore RSI è sempre nettamente in ipercomprato con la sua media che sta saturando ben sopra il livello soglia di 70; queste due condizioni non precludono comunque una ulteriore spinta del mercato a 14000$ fintantoché non vedrò almeno un rallentamento sul grafico settimanale continuerò a ignorare questo indicatore.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3600-4500 Dollari Statunitensi.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén