Indicatori tecnici in uso | Breve spiegazione

Ogni trading system si basa sull’utilizzo dell’analisi tecnica che a sua volta utilizza banali medie mobili o filtri a banda passante. Una grande quantità dei vostri profitti dipendono dalla bontà dei filtri da voi utilizzati o delle vostre medie mobili. Ci sono due elementi chiave richiesti per una buona media mobile, poco ritardo di risposta e la capacità di smussare i vostri dati grezzi. Il ritardo di risposta è l’ammontare di tempo che la vostra media impiega per seguire i cambiamenti nell’andamento dei prezzi mentre il fattore di smussatura rappresenta la mancanza di disturbi. Si tratta sempre di trovare un compromesso tra la quantità di ritardo di risposta e la capacità di filtraggio, non si possono avere entrambi.

Alma – Media Mobile

Come media mobile io utilizzo l’ALMA moving average, copyright di Arnaud Legoux e Dimitris Kouzis-Loukas. Per migliori informazioni vi invito a scaricare il PDF dal sito degli autori di questa ottima media mobile.

Definizione di VWAP

Normalmente la VWAP è una media ponderata considerando i volumi e di solito è un benchmark per i fondi pensione per valutare le loro performance. La VWAP è calcolata facendo la media dei prezzi ma per ogni valore del prezzo viene dato un peso in funzione del volume scambiato a quel prezzo, questo evita di considerare eventualmente forti movimenti accaduti con scarsi volumi e quindi poco significativi. Può essere usata anche su scala ridotta per valutazioni giornaliere di supporti e resistenze.

Oscillatore RSI Fisher transform

Come oscillatore dei prezzi utilizzo “THE INVERSE FISHER TRANSFORM” di John Ehlers, maggiori info su questo PDF, in alternativa utilizzo l’oscillatore OSMA. L’OsMa è uno degli indicatori tecnici più utilizzati in assoluto, utile soprattutto nelle cosiddette situazioni di “iper-venduto” o “iper-comprato”.

Fondamentalmente mi piace utilizzare la media ALMA perchè il suo kernel non da molta importanza a quello che è appena successo evitando così di venire tratta in inganno da movimenti fasulli o trappole atte a confondere il trader, cosi questa media filtra bene il rumore di fondo rimanendo focalizzata sul trend principale che è poi quello che vi porta i profitti.

Analisi finanziaria quantitativa | breve spiegazione

Uno dei concetti prevalenti nell’analisi finanziaria quantitativa è che i prezzi di un asset mostrado un certo “comportamento casuale”.  Oggi esiste una discreta infrastruttura matematica per l’analisi frattale dei mercati finanziari, ci sono interessanti implicazioni che possono essere sfruttati se i prezzi degli asset finanziari mostrano caratteristiche frattali:

  1. Ci si aspetta che i prezzi di un asset fluttuino, col passare del tempo, e il range di queste oscillazioni (prezzo massimo meno prezzo minimo) dovrebbe aumentare con la radice quadrata del tempo.
  2. Ci si attende che il numero di transizioni del prezzo di un asset in un tempo di intervallo aumenti con la radice quadrata del tempo (ossia il numero di volte che il prezzo di un asseti raggiunga un massimo per poi invertire e scendere fino a un minimo).
  3. Il numero di volte che il prezzo di un asset sia sopra o sotto la sua media dovrebbe avere una distribuzione cumulativa che diminuisce con il reciproco della radice quadrata del tempo.
  4. Ci si aspetta che il prezzo di un asset, col passare del tempo, sia “mean reverting” cioè che tenda sempre a tornare sul suo punto medio o di equilibrio annullando eventuali deviazioni eccessive.
  5. Il prezzo di un asset, col passare del tempo, dovrebbe mostrare una certa persistenza o “momento di prezzo”.

Il punto 3 è molto importante e lo uso molto per cercare di capire dove un movimento di prezzo possa finire e invertire la sua direzione. Mentre il punto 5 ci dà qualche indicazione circa la probabilità che un movimento corrente mantenga una certa persistenza. Il punto 2 tende a negare questa possibilità di raggiungere un buon timing nelle decisioni di investimento mentre il punto 5 lo permette fino a un certo punto.

Per calcolare la probabilitò del momento di prezzo dovete seguire questi passi:

  1. calcolare il logaritmo naturale degli incrementi di prezzo in %
  2. calcolare la media per tutti gli incrementi calcolati al punto 1
  3. calcola RMS (root mean square) di tutti gli incrementi di prezzo, facendo poi la radice quadrata degli stessi e sommandoli tutti assieme
  4. Calcolare la probabilita P del momento di prezzo con P = (((avg / rms) – (1 / sqrt (n))) + 1) / 2

dove avg = data calcolata al punto 2, rms = data calcolata al punto 3, n = dati totali in tuo possesso. Se la probabilità è maggiore 0.5 allora c’e’ momento positivo, altrimenti è negativo. Così per esempio tu potresti calcolare la probabilità per gli ultimi cinquanta giorni e una volta che questa crossa dal basso verso l’alto la soglia di 0.5 potresti aprire una posizione rialzista.

Per ulteriori dettagli e spiegazioni di queste formule raccomando la lettura di questo sito  http://www.johncon.com/ntropix/