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Altcoins: analisi quantitativa

In questo update confronteremo le principali altcoins verso il bitcoin con i sistemi quantitativi che utilizzo nella previsione annuale che pubblico nel primo post di ogni anno. Concisamente elencheremo i valori di volatilità e guadagno di questi asset alternativi al bitcoin. Vi ricordo che è sempre preferibile investire in asset dalla bassa volatilità e di conseguenza dagli alti guadagni, la volatilità va sempre a detrimento dei rendimenti.
Utilizzeremo dati settimanali, in particolare le ultime 52 settimane, ove possibile.
Quando tutte le volte che mi chiedete consigli sulle altcoin vi dico che è meglio lasciar perdere è proprio perchè NESSUNA ALTCOIN mostra guadagni positivi sopra l’unità questo perchè sono dominate dalla volatilità che disintegra il guadagno finale dell’asset.

ALTCOIN Guadagno (G) Volatilità (RMS)
Ethereum 0.9865 0.176
Dash 0.9862 0.188
Monero 0.979 0.1509
Litecoin 0.977 0.1511
Ethereum Classic 0.9765 0.169
Next 0.961 0.182
Ripple 0.96 0.236
Zetacash 0.951 0.1631
Stellar Lumens 0.9313 0.29
Bitcoin Cash 0.93 0.207
Qtum 0.909 0.206
Iota 0.88 0.179
Eos 0.8421 0.322
Bitcoin Gold n/a n/a

Detto questo, le altcoins “meno peggio” sono Dash ed Ethereum seguiti da Monero e Litecoin con una preferenza per queste ultime due a causa della minore volatilità rispetto a Ethereum e Dash.

Una menzione speciale a Bitcoin Cash che, considerando l’ elevata capitalizzazione di mercato, sia Guadagno che Volatilità sono pessimi.

Per concludere, il grande errore è quello di confrontare le altcoin con il dollaro o l’euro, a mio avviso è saggio confrontarle direttamente col Bitcoin; contro le valute fiat è facile ben figurare.

Appendice Tecnico

La procedura per il calcolo della volatilità e del guadagno è sempre la stessa spiegata in passato:

  1. Calcolo del logaritmo tra il valore della barra di oggi diviso la barra di ieri
  2. Valori medi (avg) degli ultimi 52 periodi (n) (1 anno utilizzando dati settimanali)
  3. Calcolo Volatilità  (rms)
  4. Calcolare la persistenza del prezzo con la formula P = (((avg / rms) – (1 / sqrt (n))) + 1) / 2
  5. Calcolo del guadagno con la formula G = ((1+rms)^P* ((1-rms)^ (1-P))
Grafica Background Analisi Tecnica

Aggiornamento analisi tecnica XBTUSD

Grafico giornaliero XBTUSD

Grafico giornaliero XBTUSD

Dal nostro ultimo aggiornamento il bitcoin è risalito leggermente ed ha reagito dalle linee di supporto che avevo indicato.

La linea bianca del grafico è sempre la nostra media mobile a 2 mesi o VWAP. Le prossime resistenze restano in area 460-480 dollari mentre il supporto principale resta la VWAP a $435 circa, ci possono essere variazioni di qualche dollaro nel valore a seconda del tipo di exchange che si utilizza come fonte dati.

Ritengo che il ribasso visto nei giorni scorsi sia stata solo una trappola ribassista e che comunque i fondamentali del bitcoin sono solidi con i nuovi aggiornamenti in arrivo: segwit e il dimezzamento del valore del blocco atteso per luglio.

btcusd

Analisi Tecnica: aggiornamento

btcusd

Grafico giornaliero BTCUSD

Allego grafico giornaliero del bitcoin sul dollaro, ho indicato nel grafico i vari supporti e resistenze calcolate con l’indicatore che uso su metatrader, questo indicatore calcola una regressione di lungo periodo dei prezzi e plotta le linee di deviazione, che sono deviazioni statistiche dalla media centrale. Questa media centrale cambia di colore se è presente un trend (rosso è trend ribassista, verde rialzista, bianco rappresenta una tendenza neutrale).

La media gialla come ho già ribadito più volte è la media ALMA che ormai uso da anni, ora ha girato leggermente al ribasso. Opportunità di trading significative potrebbero essere in acquisto a 425 dollari nelle prossime settimane in caso di correzione ribassista. Al contrario sui 475-480 dollari potrebbe valere la pena aprire posizioni ribassiste.

I due indicatori nella parte sottostante del grafico sono l’R-Square e uno stocastico classico, aiutano a capire quando si deve entrare a mercato e quando no. Ora l’rsquare è basso e indica una mancanza di tendenza tant’è che il bitcoin ultimamente si è mosso poco e non è certo in un forte trend rialzista. In queste fasi di mancanza di tendenza i livelli indicati nel grafico di solito lavorano meglio.

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi Tecnica: aggiornamento

Il cross bitcoin/dollaro è tornato a salire dal nostro ultimo aggiornamento, come potete vedere nel grafico sottostante c’e’ stata una importante reazione al rialzo lo scorso 6 maggio. L’ultima occasione di acquisto interessante si è verificata il 28 Aprile quando un test sul nostro supporto ha visto il bitcoin scendere fino a $429 dollari circa, un buon punto per mettersi al rialzo comprando qualcosa. Ritengo che nei prossimi giorni ci sia il rischio di un test del supporto in area $430 dollari che potrebbe rivelarsi un ulteriore ottimo punto di ingresso per chi volesse acquistare bitcoin. La linea gialla indicata nel grafico è la media ALMA ben spiegata nella sezione tecnica del nostro sito.

XBTUSD grafico

Grafico aggiornato giornaliero del bitcoin sul dollaro, come potete vedere l’andamento generale del trend è al rialzo, seppur moderato.

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