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Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: Previsione di lungo periodo

Lo scorso 18 gennaio scrissi che probabilmente il minimo era stato fatto ma lasciai intendere che alla rottura dello stesso avrei chiuso la mia posizione di lungo periodo, purtroppo c’è stata una successiva azione di vendita molto forte dopo una scarsa reazione dal supporto del grafico settimanale (a circa 9500$). In questi casi è utile scalare di time frame passando a quello successivo, quindi applicando la media KAMA e le sue linee di deviazione al grafico mensile anzichè applicarle al grafico settimanale.
Il grafico risultante è al momento questo e il mercato ha reagito con forza da questa area di supporto.

Grafico Mensile con linee di deviazione

Potete vedere che la prima linea di deviazione ha tenuto il minimo sul finire del mercato ribassista 2014-2015, la stessa linea riportata a oggi quota circa 5300$ e il mercato, per adesso, ha fatto registrare un minimo a 5900$. Difficile dire se il mercato ribassista iniziato a Dicembre 2017 sia finito, resto convinto che comunque difficilmente vederemo prezzi stabili sotto 3900$ e che l’area di support da 3900 a 5300 dollari sarà molto valida per quest’anno.

Discorso diverso se la tendenza della media Kama da piatta diventa ribassista, a quel punto allora avremo la conferma che una tendenza, anche sul mensile, si sia instaurata e questo andrebbe a minare un pò la validità della zona di supporto indicata nel grafico. Per adesso penso che il mercato sia comunque più forte del periodo 2014-2015 e che qualsiasi correzione di medio periodo dovrebbe comunque tenere il prezzo sopra la zona di supporto indicata.

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 26 Dicembre 2017

XBTUSD Grafico Giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 14300$-17500$ | Per questa settimana ritorno a un livello di volatilità più basso per il calcolo delle linee di deviazione della media a volumi, abbiamo così una terza e quarta linea di deviazione non così lontane come lo erano nei precedenti aggiornamenti. Il trend resta saldamente al rialzo anche perchè il minimo fatto a 11000 dollari è nettamente più alto di quello del 12 Novembre scorso fatto a 5600 dollari circa; mi aspetto quindi un nuovo massimo nelle settimane a seguire sopra i 20000 dollari.

Per la zona di resistenza il range più probabile resta quello che va da 17k a 21k dollari, per la zona di supporto abbiamo il range da 11000$ a 14300$.

 

L’oscillatore RSI ha scaricato portandosi quasi in zona di ipervenduto con la sua media a circa 47 che deve ancora girare al rialzo, potrebbe confermare l’inversione di tendenza in corso.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale sale a 4300-5800 Dollari Statunitensi.
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Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 18 Dicembre 2017

XBTUSD – Grafico Giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 15600$-23000$ | Anche questa settimana propongo due zone di supporto/resistenza asimmetriche. Il trend resta saldamente al rialzo ragion per cui la zona di supporto è più compatta e va da 15600$ a 17800$. A meno che di sviluppi negativi inattesi ritengo improbabile scendere al di sotto di 15600$ e con questi livelli di volatilità dovrebbe comunque rimanere sopra 17000$.

Per la zona di resistenza il discorso è diverso, è molto più difficile dare una zona precisa dove avremo il massimo della settimana, posso dire che con livelli di volatilità visti nelle ultime settimane non dovremmo andare oltre i 23000$, molto più difficile andare oltre 27000$. Il range più probabile resta quello che va da 17k a 23k dollari.

Questa settimana abbiamo visto il debutto dei future del CME, ho osservato live il debutto in streaming e il future è sceso fino a 18350$ da 20600$ in un tentativo di deprezzare il bitcoin, sono stati scambiati al momento in cui scrivo 650 contratti circa pari a 3250 bitcoins, non sono ancora volumi di rilievo rispetto ad exchange come Bitstamp e Coinbase ma è soltanto il primo giorno.

Anche questa settimana per compensare i livelli di volatilità elevati visti nelle ultime settimane ho settato i coefficienti per calcolare i vari livelli di deviazione della VWAP in modo da avere una maggiore coerenza con altri indicatori che utilizzo.

L’oscillatore RSI è sempre nettamente in ipercomprato e continuerò ad ignorarlo fino a quando non ci sarà un rallentamento del trend in corso, per il momento la sua unica funzione è confermare l’estrema forza del bitcoin.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale sale a 4200-5700 Dollari Statunitensi.
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Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 10 Dicembre 2017

XBTUSD Grafico Giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 11500$-19100$ | La zona di resistenza per questa settimana è molto ampia ma meno di quella precedente e va da 17500 a 19100 dollari, la zona di supporto è intorno alla 2a linea di deviazione, da 11500 a 11300 dollari.

Chiaramente la volatilità intraday da domani aumenterà a causa dell’impatto dei future CME e CBOE, potrebbero quindi materializzarsi delle ottime opportunità di acquisto se il prezzo dovesse portarsi per brevi lassi di tempo sotto gli 11500$. Considerato che l’arrivo dei derivati non è una notizia inattesa non mi aspetto nessun tipo di impatto sull’attuale trend rialzista, quello che vedremo sarà solamente un aumento della volatilita intraday.

Anche questa settimana per compensare i livelli di volatilità record ho settato i coefficienti per calcolare i vari livelli di deviazione della VWAP in modo da avere una maggiore coerenza con altri indicatori che utilizzo.

L’oscillatore RSI è sempre nettamente in ipercomprato anche se ha scaricato un pò mantenendosi sempre sopra la soglia di 70; finchè c’è questa grande forza questo oscillatore rimarrà costantemente sopra 70 e quindi va sempre contestualizzata la lettura dell’RSI in funzione della condizione del mercato, ad oggi ancora in estrema forza.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale sale a 4100-5300 Dollari Statunitensi.
Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: Previsione di lungo periodo

Per questa analisi utilizzerò l’indicatore di regressione lineare che è basato sul trend del prezzo dello strumento finanziario su un periodo di tempo specifico. Il trend è determinato calcolando la linea di regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati. La tecnica dei minimi quadrati fa corrispondere ad una trendline i dati nel grafico minimizzando la distanza tra di essi (rappresentati da punti) e la trendline di regressione lineare.

In realtà andrò a calcolare la regressione lineare sui dati storici del cross bitcoin/dollaro dopo aver effettuato il logaritmo naturale degli stessi, questo significa che in realtà farò una regressione esponenziale che mi permetterà di estrapolare i dati nel futuro con maggiore precisione; potrò così vedere dove è diretto il bitcoin nei prossimi uno-due anni.

Il calcolo l’ho eseguito con un software di statistica, questa è la tabella con i coefficienti della regressione, inclusi i valori limite al 95% per avere una finestra di previsione.

Ln(Pr) Param. Ln(P) t -95.00% Cnf.Limit +95.00% Cnf.Limit
Intercept -1.68510 -27.9435 -1.80335 -1.56685
t 0.00327 108.1337 0.00321 0.00333

Con questi valori vado poi a costuire le due formule che mi daranno il limite inferiore e superiore della previsione con un livello di confidenza del 95%.

Limite Inferiore = exp( -1.56685+0.00333*t)
Limite Superiore = exp( -1.80335+0.00321*t)

Dove t rappresenta il numero di giorni esistenti tra il 3 gennaio 2009 e la data interessata per la previsione. Se ad esempio vogliamo calcolare il limite inferiore tra 10 anni andremo a calcolare:

Lim.Inferiore = exp( -1.56685+0.00333*6907) = ~ 2 miliardi di dollari

Chiaramente le previsioni esponenziali danno luogo a errori elevatissimi tale per cui sono sconsigliate per previsioni cosi di lungo periodo anche perchè, a un certo punto, l’ecosistema bitcoin e delle criptovalute in generale raggiungerà un livello di saturazione del mercato.

Un intervallo più ragionevole potrebbero essere un anno, in questo caso abbiamo un prezzo futuro stimato del cross XBTUSD compreso tra 14 e 27 mila dollari.

Previsione a 1 anno del cross XBTUSD con regressione esponenziale

In generale è saggio non andare oltre il 20% della lunghezza dello storico disponibile per evitare errori previsionali enormi.
In questo caso parliamo di un orizzonte temporale massimo per la durata della pevisione di due anni.

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 3 Dicembre 2017

XBTUSD Grafico Giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 10500$-14400$ | La zona di resistenza per questa settimana è molto ampia e va da 12000 a 17000 dollari ed è definita dalla 2a e 4a linea di deviazione, iniziamo la settimana sulla resistenza ma credo sia possibile arrivare ai 14000 dollari con un picco massimo a 17000.

Per compensare i livelli più alti di volatilità ho aumentato i coefficienti per calcolare i vari livelli di deviazione della VWAP in modo da avere una maggiore coerenza con altri indicatori che utilizzo su tradingview per il calcolo di volatilità, supporti e resistenze; tutto questo per garantire una maggiore coerenza tra i diversi approcci che utilizzo.

Siamo molto sbilanciati al rialzo e non mi aspetto significativi cali per questo motivo la zona di supporto è più compatta e va da 9250 a 10500 dollari appena sopra la 1a linea di deviazione.

L’oscillatore RSI è sempre nettamente in ipercomprato con la sua media che sta saturando ben sopra il livello soglia di 70; queste due condizioni non precludono comunque una ulteriore spinta del mercato a 14000$ fintantoché non vedrò almeno un rallentamento sul grafico settimanale continuerò a ignorare questo indicatore.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3600-4500 Dollari Statunitensi.
Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 27 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

XBTUSD grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 7600$-10700$ | La VWAP a 2 mesi si aggiorna a 6600$, la zona di resistenza va da 9600 a 10700 dollari ed è definita dalla 3a e 4a linea di deviazione, iniziamo la settimana sulla resistenza e per quanto sia difficile raggiungere la quarta linea di deviazione positiva è gia successo l’8 Novembre scorso di testarla per 1 solo giorno, non escludo un picco massimo a 10700$ per questa settimana.

La zona di supporto va da 6600 a 7600 dollari ed è definita dalla VWAP e la 1a linea di deviazione.

Nel caso si materializzi una forte presa di profitto ritengo sia comunque molto difficile vedere un test sulla VWAP a 6600$ vista l’enorme forza di questo mercato è molto più probabile che regga il livello a 7600$, l’oscillatore RSI è nettamente in ipercomprato con la sua media appena sopra il livello soglia di 70; queste due condizioni non precludono comunque una ulteriore spinta del mercato a 10700$.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3700-4400 Dollari Statunitensi.
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Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 20 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

xbtusd grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 6800$-8600$ | Questa settimana la VWAP a 2 mesi si aggiorna a 6100$ dai 4800$ di settimana scorsa, i nuovi dati vanno a sostituire i vecchi e può capitare di avere discreti cambiamenti sul livello di prezzo della nostra media di riferimento.

La zona di resistenza va da 8600 a 9800 dollari ed è definita dalla 2a e 3a linea di deviazione sopra la VWAP a 2 mesi.

La zona di supporto va da 6100 a 6800 dollari ed è definita dalla VWAP e un livello intermedio tra la VWAP e la 1a linea di deviazione.

Ritengo sia molto difficile vedere un test sulla VWAP a 6100$, dovesse esserci qualche presa di profitto il mercato non dovrebbe scendere sotto i 6800$, l’oscillatore RSI ha girato al rialzo senza testare la zona di ipervenduto nella scorsa settimana durante il minimo a 5500$, che come ho detto settimana scorsa è un segnale di forza, continuo a credere che questo mercato andrà sopra gli 8000$ eventualmente dopo una piccola correzione sul nostro primo supporto a 6800$.

L’altro template che utilizzo su Tradingview con media KAMA e livelli di deviazione è molto simile come livelli di supporto e resistenza; la KAMA settimanale passa a 5800$ non lontana dai 6100$ della VWAP a 2 mesi.
La zona di resistenza è invece 8000$-9300$ leggermente più bassa di quella presentata con questo update pari a 8600-9800$.
Sostanzialmente abbiamo indicazioni simili tra i due template (VWAP usando Sierrachart e KAMA utilizzando Tradingview.com)

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3200-4000 Dollari Statunitensi.
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Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 13 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

xbtusd grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 4800$-6200$ | La zona di resistenza va da 6200 a 7600 dollari ed è definita dalla 1a e 2a linea di deviazione sopra la VWAP a 2 mesi.

La scorsa settimana avevo ipotizzato una correzione giù nella zona di supporto compresa tra 6500$ e 5400$, così è stato con un minimo intorno a 5500$. Sinceramente mi aspettavo una minore pressione ribassista tuttavia è parecchio tempo che il cross XBTUSD non ritorna in zone più vicine alla VWAP di medio periodo.

Penso che la correzione non sia ancora finita, molto probabilmente è ora di testare la VWAP a 2 mesi che ora passa a 4800$. Ritengo sia molto difficile raggiungere i 3300 dollari ossia la prima deviazione negativa, questo non avviene da molti mesi e un tale calo potrebbe anche favorire il flippening in favore del bitcoin cash, un evento che potrebbe spaventare la community del bitcoin. Personalmente possiedo ancora una parte dei bitcoin cash splittati dal fork di Agosto; per ora non li vendo per diversificare un minimo il mio investimento in criptovalute.

L’oscillatore RSI suggerirebbe un ribasso ma è da vedere se riesce a portarsi in pianta stabile sotto il valore centrale di 50, anche qui vale lo stesso discorso fatto per la vwap a 2 mesi, è molto tempo che l’oscillatore non va in ipervenduto quindi non mi stupirei di vederlo in quella zona durante la settimana.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 3100-3700 Dollari Statunitensi.

Molti penseranno che l’evento catastrofico inatteso sia stato l’attacco al bitcoin da parte di alcune forze del mercato, in quest’ottica mi permetto di dissentire perchè siamo molto lontani dal supporto calcolato con 6-7.5 deviazioni standard. Quello che stiamo vedendo sono le normali forze del mercato al lavoro tra di loro, il più forte vincerà cosi come nel business alla fine rimane sempre e solo un vincitore dopo una lotta solitamente animale senza sconti.

Grafica Background Analisi Tecnica

Analisi tecnica: aggiornamento settimanale – 6 Novembre 2017

xbtusd grafico giornaliero

xbtusd grafico giornaliero

XBT/USD range di prezzo settimanale 6500$-7600$ | La zona di resistenza va da 7600 a 8700 dollari ed è definita dalle due linee di deviazione più lontane dalla VWAP.

Penso sia ora di una correzione verso il primo supporto situato a 6500$, l’area di acquisto per questa settimana va appunto da 6500 giù fino a 5400 dollari. Ritengo sia molto difficile raggiungere i 5400 dollari, un minimo a 6500$ è molto piu’ probabile e non comprometterebbe eventuali nuovi massimi in arrivo.

Come spiegato molte volte in passato è importante osservare dove sono situati i minimi e i massimi per capire in quale direzione è sbilanciato il cross XBTUSD, vista la grande forza delle ultime due settimane sarebbe più coerente un eventuale minimo intorno a 6500$.

Per concludere il primo livello da osservare è 6500$, il successivo 5400$ e senza notizie negative inattese vedo impossibile questa settimana scendere sulla VWAP a 4350$.

Nel caso di un evento catastrofico inatteso l’area di supporto sul grafico settimanale si aggiorna a 2250-2875 Dollari Statunitensi.

Dato che me lo chiedete in molti, volevo spendere due parole su come viene calcolata l’area di supporto in caso di una forte discesa dovuta a notizie negative inaspettate. Utilizzo le ultime 52 settimane per il calcolo della volatilità e partendo dal prezzo di chiusura della settimana precedente proietto due valori di supporto utilizzando 6 e 7.5 volte il valore unitario della volatilità calcolata. In passato ho spiegato il concetto delle “sei sigma” che riguarda la qualità costruttiva nei processi industriali e l’ho applicato in questo campo per calcolare livelli di supporto e resistenza praticamente inviolabili e che hanno validità ovviamente solo per la settimana in corso.
Si utilizza appunto un valore di sei volte, con una tolleranza extra di 1.5, per arrivare a una deviazione massima che consideri 7.5 volte la volatilità iniziale.

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